Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise Art. 5Lubatud tuletistehingud finantsriskide juhtimiseks

(1) Likviidsusreservi vahendite paigutamisest, riigi antud laenudest, võlaportfellist ja riigi potentsiaalsetest kohustustest tulenevate finantsriskide juhtimiseks on lubatud teha üksnes järgmisi tuletistehinguid:

1) võlakirjade forvard- ja futuurtehingud;

2) välisvaluuta hetke-, vahetus-, forvard- ja optsioontehingud;

3) intressimäärade vahetus-, forvard-, futuur- ja optsioontehingud.

(2) Likviidsusreservi intressiriski juhtimiseks on lubatud kasutada intressifutuuride lepinguid, mille alusvaraks on kolme kuu Euribor ja Saksamaa valitsuse 1,75- kuni 2,25-aastase tähtajaga võlakiri.

(3) Stabiliseerimisreservi intressiriski juhtimiseks on lubatud kasutada võlakirjade forvardtehinguid ja intressifutuure, mille alusvaraks on kolme kuu Euribor või Saksamaa valitsuse võlakirjad.

(3¹) Stabiliseerimisreservi tururiski juhtimiseks on lubatud kasutada aktsiaindeksite futuure.

(3²) Stabiliseerimisreservi valuutariski juhtimiseks on lubatud kasutada välisvaluuta hetke-, vahetus-, forvard- ja optsioontehinguid.

(4) Vahendite paigutamisel on lubatud osta ja müüa lähima tähtajaga intressifutuure, välja arvatud juhul, kui enne intressifutuuride tähtaja lõppemist asendatakse olemasolev futuur uue järgmise lähima tähtajaga futuuriga.

(5) Vahenditega tehingute tegemisel ei ole lubatud optsioonide müük ja intressifutuuride optsioontehingud.