Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise Art. 18Tehingu vastaspoole risk

(1) Krediidiriski osaks on tehingu vastaspoole risk, mis käesoleva määruse tähenduses on oht, et vastaspoole esindajal ei ole tehingu sõlmimiseks volitust või tehingu vastaspool ei täida kohaselt tehingust tulenevaid kohustusi.

(2) Võlakirja-, futuur-, repo- ja pöördrepotehinguid, väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi- ning müügi- ja tagasiostutehinguid, rahaturu- ja intressifondide osakutega tehinguid võib teha, kui tehingu vastaspooleks oleva krediidiasutuse või selle krediidiasutuse emaettevõtja madalaimaks krediidireitinguks on Prime-2 ( Moody’s ), A-2 ( Standard & Poor’s ) või F-2 ( Fitch ).

(3) Tuletistehinguid, välja arvatud futuurtehinguid, võib teha:

1) kuni 35-päevase tähtajaga, kui tehingu vastaspooleks oleva krediidiasutuse või selle krediidiasutuse emaettevõtja madalaimaks krediidireitinguks on Prime-2 ( Moody’s ), A-2 ( Standard & Poor’s ) või F-2 ( Fitch );

2) kuni üheaastase lõpptähtajaga, kui tehingu vastaspooleks oleva krediidiasutuse või selle krediidiasutuse emaettevõtja madalaimaks krediidireitinguks on Prime-1 ( Moody’s ), A-1 ( Standard & Poor’s ) või F-1 ( Fitch );

3) üle üheaastase lõpptähtajaga, kui tehingu vastaspooleks oleva krediidiasutuse või selle krediidiasutuse emaettevõtja madalaimaks krediidireitinguks on A3 ( Moody’s ) või A- ( Standard & Poor’s või Fitch ), tingimusel, et tehingu vastaspool on tehingule andnud tagatise.

(4) Lõike 3 punktis 3 nimetatud tagatist ei ole tuletistehingute vastaspoolel vaja anda, kui tehingu vastaspooleks oleva krediidiasutuse või selle krediidiasutuse emaettevõtja madalaimaks krediidireitinguks on Aa3 ( Moody’s ) või AA- ( Standard & Poor’s või Fitch ).

(5) Lõike 3 punktis 3 nimetatud tagatis peab olema rahas ja tuletistehingu turuväärtuse ümberhindlus peab toimuma vähemalt kord kuus. Tagatise andjaga võib kokku leppida piirmäära, millest alates tagatist antakse. Otsuse piirmäära määramise kohta teeb Rahandusministeerium.