BEK 130/2020 Art. 5

Finansiel Stabilitet vurderer instituttets risikoprofil på grundlag af følgende fire risikosøjler: 1) Risikoeksponering. 2) Stabiliteten og mangfoldigheden af finansieringskilderne. 3) Instituttets betydning for stabiliteten i det finansielle system eller i økonomien. 4) Supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet.

Stk. 2. Søjlen »risikoeksponering« består af følgende fire risikoindikatorer: 1) Instituttets kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ud over kravet til nedskrivningsegnede passiver. 2) Gearingsgrad. 3) Egentlig kernekapitalprocent. 4) Samlet risikoeksponering divideret med aktiver i alt.

Stk. 3. Søjlen »stabiliteten og mangfoldigheden af finansieringskilderne« består af følgende risikoindikatorer: 1) Net stable funding ratio. 2) LCR.

Stk. 4. Søjlen »instituttets betydning for stabiliteten i det finansielle system eller i økonomien« består af indikatoren »andel af interbanklån og -indskud i Den Europæiske Union, hvorved instituttets betydning for økonomien i den medlemsstat, hvor det er etableret, afspejles«.

Stk. 5. Søjlen »supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet« består af følgende indikatorer: 1) Handelsaktiviteter, ikke-balanceførte eksponeringer, derivater, kompleksitet og mulighed for afvikling. 2) Medlemskab af en institutsikringsordning. 3) Omfanget af tidligere ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige. Ved bestemmelsen af de forskellige risikoindikatorer i søjlen »supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet« skal Finansiel Stabilitet tage hensyn til betydningen af disse indikatorer i lyset af sandsynligheden for, at der indledes afvikling af det pågældende institut, og den deraf følgende sandsynlighed for, at der gøres brug af Afviklingsformuen, hvis instituttet afvikles.

Stk. 6. Ved bestemmelsen af indikatorerne »handelsaktiviteter, ikke-balanceførte eksponeringer, derivater, kompleksitet og mulighed for afvikling« omhandlet i stk. 5, nr. 1, skal Finansiel Stabilitet tage hensyn til følgende elementer: 1) Instituttets øgede risikoprofil som følge af: a) Betydningen af handelsaktiviteter i forhold til balancens størrelse, kapitalgrundlagets størrelse, eksponeringernes risikograd og den overordnede forretningsmodel. b) Betydningen af ikke-balanceførte eksponeringer i forhold til balancens størrelse, kapitalgrundlagets størrelse og eksponeringernes risikograd. c) Betydningen af omfanget af derivater i forhold til balancens størrelse, kapitalgrundlagets størrelse, eksponeringernes risikograd og den overordnede forretningsmodel. d) Den vurderede kompleksitet af et instituts forretningsmodel og organisationsstruktur. 2) Instituttets nedsatte risikoprofil som følge af: a) Det relative omfang af derivater, der cleares gennem en central modpart (CCP). b) Den grad, i hvilken et institut i henhold til §§ 262 og 263 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning kan afvikles umiddelbart og uden retlige hindringer.

Stk. 7. Ved bestemmelsen af den i stk. 5, nr. 2, omhandlede indikator, skal Finansiel Stabilitet tage hensyn til følgende elementer: 1) Hvorvidt omfanget af de midler, der umiddelbart er til rådighed til både rekapitalisering og likviditetsfinansiering for at støtte det berørte institut i tilfælde af problemer, er tilstrækkeligt til at give mulighed for en troværdig og effektiv støtte til det pågældende institut. 2) Graden af retlig og kontraktmæssig sikkerhed for, at de i nr. 1 omhandlede midler vil blive udnyttet fuldt ud, før der kan anmodes om ekstraordinær offentlig støtte.

Stk. 8. Den i stk. 5, nr. 3, omhandlede risikoindikator skal have maksimumsværdien inden for det interval, der er omhandlet i trin 3 i bilag 1, for: 1) Institutter, der indgår i en koncern, der er underlagt omstrukturering efter at have modtaget statsmidler eller tilsvarende midler, f.eks. fra Afviklingsformuen, og stadig er i omstrukturerings- eller afviklingsperioden, undtagen de to sidste år af gennemførelsen af omstruktureringsplanen. 2) Institutter, der likvideres, indtil udløbet af likvidationsplanen (i det omfang, de stadig er forpligtet til at betale bidraget). Den skal have minimumsværdien inden for det interval, der er omhandlet i trin 3 i bilag 1, for alle andre institutter.

Stk. 9. For så vidt angår stk. 6, 7 og 8 baserer Finansiel Stabilitet sig på de vurderinger, der er foretaget af Finanstilsynet, hvis disse er tilgængelige.