BEK 800/2026 ст. 5

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved gennemførelse af følsomhedsanalyserne anvende følgende stress: 1) For renterisici, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, udgør stresset en parallelforskydning i de relevante risikofrie rentekurver på 50 basispunkter op eller ned. Der anvendes det stress, der har størst negativ effekt på selskabets solvensdækning. Beregningen skal inkludere effekterne fra relevante aktiver og passiver i risikokategorien. Størrelsen af volatilitetsjusteringen, jf. artikel 49-51 i Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal indgå uændret i genberegningen. 2) For aktierisici, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, udgør stresset et fald på 30 procent i markedsværdien af aktiver i risikokategorien samt aktiver, der ikke henhører under andre risikokategorier. Størrelsen af den symmetriske justering af aktiekapitalkravet, jf. artikel 172 i Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal indgå uændret i genberegningen. 3) For ejendomsrisici, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, udgør stresset et fald på 30 procent i markedsværdien af aktiver i risikokategorien. 4) For kreditspændsrisici, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, udgør stresset en kreditspændsudvidelse på 100 basispunkter for alle kreditspændseksponeringer. Størrelsen af volatilitetsjusteringen, jf. artikel 49-51 i Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal indgå uændret i genberegningen.