KindlTS Art. 67Tururiski kapitalinõue

(1) Tururisk kajastab selliste finantsinstrumentide turuhindade taseme või kõikumisega seotud riske, mis mõjutavad kindlustusandja varade ja kohustiste väärtust. Standardvalemi tururisk peab õigesti kajastama struktuurilist varade ja kohustiste sobimatust, sealhulgas varade ja kohustiste erinevat kestust.

(2) Standardvalemi tururiski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest:

1) aktsiarisk, mis tuleneb aktsiate turuhindade taseme muutustest või turuhindade kõikumisest;

2) hinnavaherisk, mis tuleneb intressikõvera muutustest või intressimäärade kõikumisest;

3) intressirisk, mis tuleneb turuhindade taseme muutustest või turuhindade kõikumisest;

4) kinnisvararisk, mis tuleneb kinnisvara turuhindade taseme muutustest või turuhindade kõikumisest;

5) valuutarisk, mis tuleneb valuutavahetuskursside taseme muutustest või valuutavahetuskursside kõikumisest;

6) turu kontsentratsioonirisk, mis tuleneb kindlustusandja finantsseisundi halvenemisest, mille põhjuseks on kindlustusandja varade ebapiisav hajutatus või emitendi ja nende seotud emitentide maksejõuetus, kelle väärtpaberitesse tehtud investeeringute osakaal on kõrge.

(3) Tururiski ja selle alamriskide kapitalinõuete määramisel tuleb aluseks võtta komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklites 164–188 sätestatu.

(4) Standardvalemi aktsiariski alammoodul sisaldab sümmeetrilist kohandamist, mida kohaldatakse aktsiahindade muutustest tulenevate riskide katmiseks ning mis hõlmab kapitalinõude suurendamist või vähendamist vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklis 172 sätestatud aktsiaindeksi hetketaseme ja vastava aktsiaindeksi kaalutud keskmise taseme funktsioonile.

(5) Sümmeetrilise kohandamise kalibreerimisel tuleb kasutada tõenäolise piirkahju riskimõõdikut aastase perioodiga usaldusnivool 99,5 protsenti.

(6) Sümmeetrilise kohandamise tulemusel saadud aktsiariski kapitalinõude määr ei või kohandamata aktsiariski kapitalinõude määrast erineda rohkem kui kümne protsendipunkti võrra.