BEK 400/2008 Art. 40

Finanstilsynet kan give tilladelse til, at virksomheden opgør de risikovægtede poster for markedsrisiko ved anvendelse af interne modeller (VaR-modeller) i overensstemmelse med bilag 15 i stedet for efter standardmetoderne i bilag 12, 13 og 14. Tilladelsen kan omfatte virksomhedens renterisiko uden for handelsbeholdningen.

Stk. 2. En tilladelse kan omfatte anvendelse af interne modeller til beregning af samtlige positioner med markedsrisiko, jf. § 34, stk. 2, eller markedsrisiko for en delportefølje, således at virksomheden opgør de risikovægtede poster for markedsrisiko ved en kombination af interne modeller og standardmetoderne i bilag 12, 13 og 14.

Stk. 3. Tilladelse kan kun gives, hvis virksomheden opfylder kravene i bilag 15.

Stk. 4. Tilladelsen kan omfatte brugen af interne modeller til opgørelsen af de risikovægtede poster til specifik risiko for aktier og gældsinstrumenter, hvis virksomheden opfylder kravene hertil i bilag 15, pkt. 13-20.

Stk. 5. For en virksomhed, der har tilladelse til at anvende interne modeller for specifik risiko i medfør af stk. 4, og som handler med positioner i securitiseringer, kan tilladelsen i medfør af stk. 4 omfatte muligheden for at benytte en lavere risikovægt end 1.250 pct. på positioner i securitiseringer, der i henhold til bilag 11 ville være omfattet af en risikovægt på 1.250 pct., hvis kravene hertil i bilag 15, pkt. 13-20, er opfyldt.

Stk. 6. Tilladelsen i henhold til stk. 1 kan omfatte brugen af empiriske korrelationer inden for risikokategorierne og på tværs af risikokategorierne, hvis virksomhedens systemer til beregning og vurdering af korrelationer er velfungerende og gennemføres på betryggende vis.